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低β値/高β値なセクターおよび産業

以前以下の記事を書きました。

ディフェンシブ銘柄とディフェンシブ銘柄が多いセクター

その中で以下のようにまとめました。

事業特性からディフェンシブかどうかを判断するのは「セクター」ではなく「産業」のレベルで見た方が正確性が高い

結局は個別銘柄のβ値を見た方が当然正確です。ここでは個別銘柄の個別事情をある程度排除した産業特性から低β値な産業を見つけ出そうということです。

そこで今回は産業のレベルまでブレークダウンしてどの産業がβ値が低いのか、どの産業のβ値が高いのかを確認してみました。β値の算出にはS&P500企業の値を利用しています。なお期間が足りず、β値を算出できない銘柄は除外しています。

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低β値な産業

β値が1未満のセクター-産業は以下のとおりです。

セクター産業β値
公益事業水道事業0.10
一般消費財各種消費者サービス0.16
公益事業電気事業0.17
公益事業総合公益事業0.17
生活必需品パーソナル用品0.46
一般消費財繊維・アパレル・贅沢品0.46
生活必需品食品0.47
生活必需品家庭用品0.49
不動産REIT0.53
電気通信各種電気通信サービス0.60
生活必需品飲物0.70
生活必需品タバコ0.72
資本財商業サービス・用品0.73
生活必需品食品・生活必需品小売0.79
資本財旅客航空輸送業0.82
一般消費財複合小売業0.88
ヘルスケアヘルスケア機器・用品0.88
資本財専門サービス0.88
ヘルスケアヘルスケアプロバイダー・サービス0.88
資本財航空貨物・物流サービス0.89
ヘルスケアヘルスケアテクノロジー0.91
一般消費財レジャー用品0.94
エネルギーエネルギー設備・サービス0.94
情報技術通信機器0.97
一般消費財ホテル・レストラン・レジャー0.97
資本財航空宇宙・防衛0.97
電気通信インタラクティブメディア・サービス0.99

高β値な産業

セクター産業β値
素材建設資材1.01
金融保険1.03
資本財陸運・鉄道1.03
資本財コングロマリット1.05
情報技術ITサービス1.05
一般消費財専門小売業1.06
ヘルスケアライフサイエンスツール・サービス1.06
ヘルスケア医薬品1.07
一般消費財家庭用耐久財1.10
電気通信エンターテインメント1.11
公益事業独立系発電・再生可能電力事業1.13
エネルギー石油・ガス・消耗燃料1.13
金融各種金融サービス1.14
情報技術電子装置・機器・部品1.14
一般消費財自動車1.15
金融資本市場1.18
資本財建設関連製品1.19
金融銀行1.21
ヘルスケアバイオテクノロジー1.22
情報技術ソフトウェア1.22
資本財電気設備1.23
一般消費財流通業1.23
金融消費者金融1.25
素材化学1.25
資本財機械1.25
資本財建設・エンジニアリング1.28
電気通信メディア1.32
一般消費財インターネット・ダイレクトマーケティング小売業1.35
素材容器&包装1.36
情報技術ハードウェア・ストレージ・周辺機器1.37
情報技術半導体・半導体製造装置1.38
資本財商社・流通業1.40
素材金属・鉱業1.44

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